Question: EX-ATTEアルファ版とは何ですか?

EX ANTE ALPHAは、マネージャのスキルに起因する戻りです。 ex ante alphaしばしば。資産価格モデルに基づく回帰の切片として推定されています。

EX-POSTアルファはどのように計算されていますか?

EX-POSTを計算するための式が(終了値 - 開始値)/始まり価値。開始価値は、資産が購入された場合の市場価値です。

経済学の元は何ですか?

EX-ANTE投資とは、1年間の所望の投資または計画投資を指します。これは、1年間経済で行われる予定の投資支出です。

はアルファリスク調整されましたか?

両方の比率は、特定の有価証券またはポートフォリオと比較するためにS&P 500などのベンチマークインデックスを使用しています。 Alphaは、全体の市場平均リターンと比較してセキュリティがどのように実行するかのリスク調整尺度です。ベンチマークに対して達成される損失または利益はアルファを表します。

良いリスク調整されたアルファ?

アルファ<0は、投資が予想されるリターンに危険すぎることを意味します。 alpha = 0は、取得されたリスクに獲得したリターンが十分であることを意味します。アルファ> 0は、獲得されたリスクよりも大きいリスクが想定されていることを意味します。

はAlpha Risk-Adentated?

両方の比率はS&P 500などのベンチマークインデックスを使用して、特定の有価証券またはポートフォリオと比較します。 Alphaは、全体の市場平均リターンと比較してセキュリティがどのように実行するかのリスク調整尺度です。ベンチマークに対して達成された損失または利益はアルファを表します。

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