Question: ファットテールは良いですか?

ファイナンスでは、脂肪の尾はしばしば起こるが、それらが暗くなる危険性のために望ましくないと考えられている。たとえば、投資戦略は1年後、1年後、その標準偏差の5倍の間に予想されるリターンを持つことがあります。

は、Cauchy分布脂肪尾尾尾ですか?

はそれが意味がないように太った尾であるまたは分散。

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